银行业专业人员职业资格考试专业实务科目

《风险管理》初级考试大纲

【考试目的】

通过本科目考试，测查应试人员对风险管理的基本认知。特别是对基层从业人员，统一风险管理的基本理念和术语，掌握风险管理基础知识、风险文化、风险限额、风险偏好、三道防线等基本内容，注重与基层实务工作相关的信用风险及操作风险等内容。

【考试内容】

一、风险管理基础

（一）了解风险与收益、损失的关系，了解商业银行风险的主要类别以及系统性金融风险

（二）了解商业银行风险管理的模式、策略和作用

（三）掌握概率及概率分布、线性回归分析、收益和风险的度量以及风险分散的数理原理

二、风险管理体系

（一）掌握董事会及其风险管理委员会、监事会、高级管理层和风险管理部门在风险治理架构中的职责

（二）了解风险文化、偏好和限额管理

（三）了解风险管理政策和流程

（四）了解风险数据加总与IT系统建设

（五）熟悉内部控制与内部审计的内容及作用

三、信用风险管理

（一）掌握单一法人客户、集团法人客户、个人客户和贷款组合的信用风险识别要点

（二）了解信用风险评估和计量的发展历程、基于内部评级的方法以及信用风险组合的计量

（三）掌握信用风险监测、预警和报告的方法及内容

（四）了解信用风险限额管理、关键业务环节的信用风险控制和缓释方法

（五）了解信用风险资本计量的权重法、内部评级法

（六）熟悉集中度风险的定义和特征、授信集中度管理主要框架

（七）了解贷款损失准备管理与不良资产处置方法

四、市场风险管理

（一）掌握市场风险的特征与分类、交易账簿和银行账簿划分以及市场风险管理体系

（二）了解市场风险计量相关基本概念和计量方法

（三）了解市场风险限额管理、监测报告和控制方法

（四）了解市场风险资本计量的简化标准法、标准法和内部模型法

（五）了解银行账簿利率风险监管要求、计量方法和风险管理措施

五、操作风险管理

（一）掌握操作风险的特征、分类以及操作风险识别方法

（二）了解操作风险与控制自我评估以及操作风险评估流程

（三）了解关键风险指标、损失数据收集和操作风险报告

（四）了解操作风险控制与缓释方法

（五）了解操作风险资本计量的基本指标法和标准法

（六）了解外包的定义、原则和外包风险管理的主要框架

（七）了解信息科技风险的定义、特征和风险管理主要框架，了解信息科技外包风险管理

（八）了解洗钱和反洗钱相关概念、反洗钱监管体系，了解商业银行反洗钱管理体系以及反洗钱工作重点

六、流动性风险管理

（一）掌握流动性风险产生的内生因素、外生因素与多种风险的转换

（二）熟悉短期流动性风险计量、现金流分析、中长期结构性分析和市场流动性分析等流动性风险评估与计量方法

（三）了解流动性风险限额监测、市场流动性风险监测以及流动性风险预警机制与报告体系

（四）了解作为流动性风险控制工具的资产管理和负债管理，了解流动性风险控制实践情况

（五）了解流动性风险应急机制的作用、关键要素以及流动性应急计划

七、国别风险管理

（一）了解国别风险的类型以及国别风险的识别方法

（二）了解国别风险的评估、等级分类以及计量

（三）了解国别风险的日常监测、IT系统建设以及国别风险报告体系

（四）了解国别风险限额和集中度管理、国别风险缓释方法和工具以及国别风险预警和应急处置机制

八、声誉风险与战略风险管理

（一）了解声誉风险识别、评估、监测、报告、控制和缓释的全流程管理

（二）了解战略风险识别、评估、监测、报告、控制和缓释的全流程管理

九、其他风险管理

（一）了解交叉性金融风险的定义、特征、传染路径以及风险管理措施

（二）掌握表外业务风险的定义、分类、风险管理体系以及管理要点

（三）熟悉产品风险的定义、特征、主要类别以及风险管理措施

（四）了解行为风险的定义、特征、监管政策以及风险管理措施

（五）了解气候风险的定义、特征、监管政策以及风险管理措施

十、压力测试

（一）了解压力测试的定义、作用、分类、流程、承压指标及传导路径

（二）了解压力测试情景的定义、风险类型、风险因子及变化幅度、压力情景的内在一致性以及压力情景的预测期间

（三）了解信用风险、市场风险和流动性风险压力测试方法

（四）了解压力测试报告内容及结果应用

十一、资本管理

（一）熟悉资本定义、功能以及资本管理和风险管理的关系

（二）了解资本分类、监管资本构成以及资本扣除项

（三）了解资本充足率计算和监管要求、资本充足率影响因素和管理策略

（四）了解杠杆率指标的提出背景、优点和计算

十二、银行业监督管理

（一）了解银行监管的定义和必要性，熟悉银行监管的目标、理念、原则和标准

（二）了解金融监管体制和银行监管法规体系

（三）了解银行监管的主要方法，掌握银行风险监管模式和内容

（四）了解恢复与处置计划的定义、作用以及监管要求

（五）了解市场约束机制、信息披露机制以及外部审计功能

如本考试教材内容与最新颁布的法律法规及监管要求有抵触，以最新颁布的法律法规为准。

本考试大纲和考试教材是2024年及以后一个时期考试命题的依据，也是应考人员备考的重要资料，考试范围限定于大纲范围内，但不局限于教材内容。